Valuation of options
http://dbpedia.org/resource/Valuation_of_options an entity of type: Thing
En finanzas, un precio (prima) es pagado o recibido por la compra o venta de opciones. Este precio se puede dividir en dos componentes. Estos son:
* Valor intrínseco
* Valor temporal
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L'évaluation d'une option (un droit d'acheter ou de vendre) est l'estimation de la prime à débourser pour l'acquérir qui représente la probabilité d'exercer celle-ci : plus l'exercice est probable, plus l'option sera chère.
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Per Prezzature delle Opzioni o Option Pricing si intende il processo attraverso cui si arriva a determinare il valore di un'opzione. Siccome questo valore dipende da un elevato numero di variabili oltre al prezzo dell'attività sottostante è molto difficile arrivare ad una valutazione precisa. Ci sono molti metodi di valutazione, alcuni sono i seguenti:
* Formula di Black e Scholes
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In finance, a price (premium) is paid or received for purchasing or selling options. This article discusses the calculation of this premium in general. For further detail, see: Mathematical finance § Derivatives pricing: the Q world for discussion of the mathematics; Financial engineering for the implementation; as well as Financial modeling § Quantitative finance generally.
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期权定价（Option Valuation），期权价值的两个基本构成要素是：内含价值和时间价值。
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In der Optionspreistheorie gibt es prinzipiell zwei Herangehensweisen zur Bestimmung des fairen Optionspreises:
* Mit Hilfe von Abschätzungen ohne Annahmen über mögliche zukünftige Aktienkurse und deren Wahrscheinlichkeiten (Verteilungsfreie No-Arbitrage-Beziehungen, Inhalt dieses Artikels)
* Durch mögliche Aktienkurse und risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten. Hierzu zählen das Binomialmodell sowie das Black-Scholes-Modell
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Optionspreistheorie
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Valoración de opciones
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Évaluation d'option
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Prezzature delle opzioni
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Valuation of options
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期权定价
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In der Optionspreistheorie gibt es prinzipiell zwei Herangehensweisen zur Bestimmung des fairen Optionspreises:
* Mit Hilfe von Abschätzungen ohne Annahmen über mögliche zukünftige Aktienkurse und deren Wahrscheinlichkeiten (Verteilungsfreie No-Arbitrage-Beziehungen, Inhalt dieses Artikels)
* Durch mögliche Aktienkurse und risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten. Hierzu zählen das Binomialmodell sowie das Black-Scholes-Modell Bei den verteilungsfreien No-Arbitrage-Beziehungen geht es darum mittels No-Arbitrage-Argumenten, Schranken für Call- und Putwerte zu finden. Für die Ermittlung von No-Arbitrage-Beziehungen (ohne Voraussetzung einer bestimmten Verteilung) wird angenommen, dass die verfügbaren Instrumente Aktien, Zero Bonds sowie Calls und Puts verschiedener Serien sind.
* Die Optionen sind nicht dividendengeschützt.
* Es handelt sich um friktionslose Märkte, d. h., es fallen keine Gebühren an; es wird von einem Kauf-Verkauf-Spread abstrahiert.
* Es gibt keinen Steuereffekt, der sich aus unterschiedlicher Besteuerung von Unternehmensebene und Anlegerebene ergibt.
* Leerverkäufe sind möglich, Sollzins ist gleich Habenzins.
* Es besteht kein Ausfallrisiko.
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En finanzas, un precio (prima) es pagado o recibido por la compra o venta de opciones. Este precio se puede dividir en dos componentes. Estos son:
* Valor intrínseco
* Valor temporal
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L'évaluation d'une option (un droit d'acheter ou de vendre) est l'estimation de la prime à débourser pour l'acquérir qui représente la probabilité d'exercer celle-ci : plus l'exercice est probable, plus l'option sera chère.
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Per Prezzature delle Opzioni o Option Pricing si intende il processo attraverso cui si arriva a determinare il valore di un'opzione. Siccome questo valore dipende da un elevato numero di variabili oltre al prezzo dell'attività sottostante è molto difficile arrivare ad una valutazione precisa. Ci sono molti metodi di valutazione, alcuni sono i seguenti:
* Formula di Black e Scholes
*
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In finance, a price (premium) is paid or received for purchasing or selling options. This article discusses the calculation of this premium in general. For further detail, see: Mathematical finance § Derivatives pricing: the Q world for discussion of the mathematics; Financial engineering for the implementation; as well as Financial modeling § Quantitative finance generally.
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期权定价（Option Valuation），期权价值的两个基本构成要素是：内含价值和时间价值。
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