Stress test (financial)
http://dbpedia.org/resource/Stress_test_(financial) an entity of type: Work
Una prueba de resistencia bancaria (bank stress test) representa una técnica de simulación cuyo objetivo es determinar la capacidad de estabilidad de una entidad o del sistema bancario. Para ello, se someten tanto las carteras de activos como de pasivos de las entidades financieras a diferentes situaciones para conocer sus posibles reacciones.
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Dalam bidang keuangan, uji stres (stress test) adalah sebuah analisis atau simulasi untuk menguji ketahanan sebuah lembaga keuangan (misal: bank) atau instrumen keuangan dalam menghadapi kemungkianan situasi "stres" atau skenario ekonomi yang buruk. Teknik ini berguna untuk mencai kelemahan lembaga keuangan tersebut dan mengukur risiko investasinya. Dalam banyak negara, lembaga regulator mewajibkan uji stres untuk lembaga-lembaga keuangan tertentu, misalnya di Amerika Serikat, Federal Reserve melakukan uji stres untuk bank dengan aset total lebih dari 50 miliar dolar.
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Ein Stresstest ist ein Instrument des Risikomanagements in der Finanzwirtschaft. Man unterscheidet dabei Mikro-Stresstests, die von Finanzinstituten selbst, oder von der mikroprudentiellen Aufsicht (z. B. den Regulatoren wie BaFin oder EZB) angewandt werden, von Makro-Stresstests, die im Rahmen der makroprudentiellen Aufsicht (z. B. Deutsche Bundesbank, FINMA/SNB, FSA) durchgeführt werden. Hierbei werden die Auswirkungen der Änderung von Risikofaktoren mittels Szenariotechnik auf bestimmte Maße, wie z. B. Kernkapitalquoten simuliert. Man unterscheidet dabei Szenarioanalysen (Variation mehrerer Risikofaktoren) von Sensitivitätsanalysen (eindimensionale Szenarien, bei denen nur ein Risikofaktor variiert wird). Stresstests dienen dazu, Informationen über die potentiellen Auswirkungen bestimmt
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A stress test, in financial terminology, is an analysis or simulation designed to determine the ability of a given financial instrument or financial institution to deal with an economic crisis. Instead of doing financial projection on a "best estimate" basis, a company or its regulators may do stress testing where they look at how robust a financial instrument is in certain crashes, a form of scenario analysis. They may test the instrument under, for example, the following stresses:
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Un test de résistance (en anglais, stress test) est, dans le domaine de l'analyse financière, une technique destinée à évaluer la capacité d'une institution financière, considérée isolément ou dans un ensemble, à pallier un choc, un incident majeur, une anomalie, advenant au cours de ses activités.
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Стресс-тестирование (англ. stress testing) — метод анализа рисков финансовых организаций, отдельных секторов, рынков или финансовой системы в целом и оценки их устойчивости к реализации исключительных, но вероятных шоков.
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Stresstest (Finanzwirtschaft)
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Prueba de resistencia bancaria
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Uji stres (keuangan)
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Test de résistance (finance)
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Stress test (financial)
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Стресс-тестирование (финансы)
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Ein Stresstest ist ein Instrument des Risikomanagements in der Finanzwirtschaft. Man unterscheidet dabei Mikro-Stresstests, die von Finanzinstituten selbst, oder von der mikroprudentiellen Aufsicht (z. B. den Regulatoren wie BaFin oder EZB) angewandt werden, von Makro-Stresstests, die im Rahmen der makroprudentiellen Aufsicht (z. B. Deutsche Bundesbank, FINMA/SNB, FSA) durchgeführt werden. Hierbei werden die Auswirkungen der Änderung von Risikofaktoren mittels Szenariotechnik auf bestimmte Maße, wie z. B. Kernkapitalquoten simuliert. Man unterscheidet dabei Szenarioanalysen (Variation mehrerer Risikofaktoren) von Sensitivitätsanalysen (eindimensionale Szenarien, bei denen nur ein Risikofaktor variiert wird). Stresstests dienen dazu, Informationen über die potentiellen Auswirkungen bestimmter Entwicklungen zu gewinnen, diese Informationen zu kommunizieren und daraufhin Entscheidungen abzuleiten. Stresstests werden überwiegend zur ergänzenden Bewertung des Marktrisikos herangezogen.
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Un test de résistance (en anglais, stress test) est, dans le domaine de l'analyse financière, une technique destinée à évaluer la capacité d'une institution financière, considérée isolément ou dans un ensemble, à pallier un choc, un incident majeur, une anomalie, advenant au cours de ses activités. Le choc peut être de nature économique (ralentissement de la croissance), géopolitique (conflit armé) ou réglementaire (séparation des activités de détail et d'investissement). Le facteur de résistance considéré est le plus souvent la capacité des institutions à respecter les ratios réglementaires de fonds propres, conformément aux accords de Bâle II puis de Bâle III. On distingue deux grandes catégories de tests de résistance. Les tests évaluent la résistance d'un portefeuille, d'une activité ou d'une institution de manière isolée. Les tests macroprudentiels évaluent la résistance d'un sous-ensemble large ou de l'ensemble du système financier, permettant de capturer l'impact des risques systémiques.
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Una prueba de resistencia bancaria (bank stress test) representa una técnica de simulación cuyo objetivo es determinar la capacidad de estabilidad de una entidad o del sistema bancario. Para ello, se someten tanto las carteras de activos como de pasivos de las entidades financieras a diferentes situaciones para conocer sus posibles reacciones.
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A stress test, in financial terminology, is an analysis or simulation designed to determine the ability of a given financial instrument or financial institution to deal with an economic crisis. Instead of doing financial projection on a "best estimate" basis, a company or its regulators may do stress testing where they look at how robust a financial instrument is in certain crashes, a form of scenario analysis. They may test the instrument under, for example, the following stresses:
* What happens if unemployment rate rises to v% in a specific year?
* What happens if equity markets crash by more than w% this year?
* What happens if GDP falls by x% in a given year?
* What happens if interest rates go up by at least y%?
* What if half the instruments in the portfolio terminate their contracts in the fifth year?
* What happens if oil prices rise by z%?
* What happens if there is a polar vortex event in a particular region? This type of analysis has become increasingly widespread, and has been taken up by various governmental bodies (such as the PRA in the UK or inter-governmental bodies such as the European Banking Authority (EBA) and the International Monetary Fund) as a regulatory requirement on certain financial institutions to ensure adequate capital allocation levels to cover potential losses incurred during extreme, but plausible, events. The EBA's regulatory stress tests have been referred to as "a walk in the park" by Saxo Bank's Chief Economist.This emphasis on adequate, risk adjusted determination of capital has been further enhanced by modifications to banking regulations such as Basel II. Stress testing models typically allow not only the testing of individual stressors, but also combinations of different events. There is also usually the ability to test the current exposure to a known historical scenario (such as the Russian debt default in 1998 or 9/11 attacks) to ensure the liquidity of the institution. In 2014, 25 banks failed in stress test conducted by EBA.
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Dalam bidang keuangan, uji stres (stress test) adalah sebuah analisis atau simulasi untuk menguji ketahanan sebuah lembaga keuangan (misal: bank) atau instrumen keuangan dalam menghadapi kemungkianan situasi "stres" atau skenario ekonomi yang buruk. Teknik ini berguna untuk mencai kelemahan lembaga keuangan tersebut dan mengukur risiko investasinya. Dalam banyak negara, lembaga regulator mewajibkan uji stres untuk lembaga-lembaga keuangan tertentu, misalnya di Amerika Serikat, Federal Reserve melakukan uji stres untuk bank dengan aset total lebih dari 50 miliar dolar.
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Стресс-тестирование (англ. stress testing) — метод анализа рисков финансовых организаций, отдельных секторов, рынков или финансовой системы в целом и оценки их устойчивости к реализации исключительных, но вероятных шоков. Стресс-тестирование в наибольшей степени распространено в банковском секторе, однако аналогичные подходы используются для оценки рисков других секторов финансовой системы. В частности, НПФ, страховых компаний, брокеров, депозитариев, центральных контрагентов и др. Кроме того, стресс-тестирование может проводиться для оценки устойчивости и негативных эффектов на отдельных рынках (например, на рынке межбанковского кредитования или рынка междилерского РЕПО).
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