Varadhan's lemma
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Das Lemma von Varadhan (auch Varadhan's Lemma auch Laplace-Varadhans Integrallemma) ist ein Satz aus der (englisch Large Deviation Theory), einem Teilgebiet der Stochastik. Das Theorem macht eine Aussage über die asymptotische Verteilung einer Familie von Zufallsvariablen , wobei kleiner wird in Relation zu einer Rate-Funktion. Das Theorem ist nach dem indischen Stochastiker S. R. Srinivasa Varadhan benannt. Da das Theorem die Methode von Laplace in unendlichdimensionale Räume überträgt, nennt man es manchmal auch Laplace-Varadhans Integrallemma.
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In mathematics, Varadhan's lemma is a result from large deviations theory named after S. R. Srinivasa Varadhan. The result gives information on the asymptotic distribution of a statistic φ(Zε) of a family of random variables Zε as ε becomes small in terms of a rate function for the variables.
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Lemma von Varadhan
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Varadhan's lemma
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Das Lemma von Varadhan (auch Varadhan's Lemma auch Laplace-Varadhans Integrallemma) ist ein Satz aus der (englisch Large Deviation Theory), einem Teilgebiet der Stochastik. Das Theorem macht eine Aussage über die asymptotische Verteilung einer Familie von Zufallsvariablen , wobei kleiner wird in Relation zu einer Rate-Funktion. Das Theorem ist nach dem indischen Stochastiker S. R. Srinivasa Varadhan benannt. Da das Theorem die Methode von Laplace in unendlichdimensionale Räume überträgt, nennt man es manchmal auch Laplace-Varadhans Integrallemma.
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In mathematics, Varadhan's lemma is a result from large deviations theory named after S. R. Srinivasa Varadhan. The result gives information on the asymptotic distribution of a statistic φ(Zε) of a family of random variables Zε as ε becomes small in terms of a rate function for the variables.
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