Strangle (options)
http://dbpedia.org/resource/Strangle_(options) an entity of type: VideoGame
Uno strangle (dall'inglese strangolare) è una strategia che prevede il contemporaneo acquisto o vendita di un'opzione put e di una call con medesima scadenza ma, a differenza di uno straddle, diverso strike price. La particolarità è che questa strategia è profittevole qualunque direzione prenda il prezzo: il movimento del prezzo del sottostante deve essere sufficientemente all'interno(se si vende uno strangle) o sufficientemente all'esterno (se si compra uno strangle) del range generato dai due strike price. Per il resto, vale quanto visto per lo straddle.
rdf:langString
스트랭글(strangle)은 금융시장의 옵션계약을 거래할 때 사용되는 전략을 말한다. 옵션을 매수하는 매수 스트랭글의 경우 양매수, 매도하는 매도 스트랭글의 경우 양매도라고도 불린다.
rdf:langString
勒式交易（Strangle）是一種選擇權及權證的交易策略。運用此法時，只要付出相對低額的成本，當標的商品之價格有大漲或大跌情形時能獲得收益。當標的商品價格大致上呈現膠著不動，時間價值方面的損失會逐漸吃掉所付出的成本。 在選擇權操作方面，可分為「買進勒式」與「賣出勒式」。
rdf:langString
In finance, a strangle is a options strategy involving the purchase or sale of two options, allowing the holder to profit based on how much the price of the underlying security moves, with a neutral exposure to the direction of price movement. A strangle consists of one call and one put with the same expiry and underlying but different strike prices. Typically the call has a higher strike price than the put. If the put has a higher strike price instead, the position is sometimes called a guts.
rdf:langString
Strangle is een term uit de handel in opties. Met een strangle kan men een verwachte grote koersbeweging van een aandeel te gelde maken, ongeacht of de beweging omhoog of omlaag is. Een strangle houdt in dat tegelijkertijd call- en put-opties op eenzelfde aandeel met eenzelfde expiratiedatum gekocht worden, maar met verschillende .Zowel de call als de put zijn out-of-the-money: de uitoefenprijs van de call ligt ruim boven de huidige waarde van het aandeel, die van de put ligt ruim onder de huidige waarde. Als het aandeel flink stijgt, oefent men de calloptie uit; daalt de prijs flink, dan oefent men de putoptie uit, in beide gevallen met winst. Het enige risico dat men loopt is dat de gekochte strangle waardeloos afloopt als de verwachte beweging niet groot genoeg is of zelfs helemaal uitb
rdf:langString
rdf:langString
Strangle
rdf:langString
스트랭글
rdf:langString
Strangle
rdf:langString
Strangle (options)
rdf:langString
勒式交易
xsd:integer
13272363
xsd:integer
1103221585
rdf:langString
In finance, a strangle is a options strategy involving the purchase or sale of two options, allowing the holder to profit based on how much the price of the underlying security moves, with a neutral exposure to the direction of price movement. A strangle consists of one call and one put with the same expiry and underlying but different strike prices. Typically the call has a higher strike price than the put. If the put has a higher strike price instead, the position is sometimes called a guts. If the options are purchased, the position is known as a long strangle, while if the options are sold, it is known as a short strangle. A strangle is similar to a straddle position; the difference is that in a straddle, the two options have the same strike price. Given the same underlying security, strangle positions can be constructed with lower cost and lower probability of profit than straddles.
rdf:langString
Uno strangle (dall'inglese strangolare) è una strategia che prevede il contemporaneo acquisto o vendita di un'opzione put e di una call con medesima scadenza ma, a differenza di uno straddle, diverso strike price. La particolarità è che questa strategia è profittevole qualunque direzione prenda il prezzo: il movimento del prezzo del sottostante deve essere sufficientemente all'interno(se si vende uno strangle) o sufficientemente all'esterno (se si compra uno strangle) del range generato dai due strike price. Per il resto, vale quanto visto per lo straddle.
rdf:langString
스트랭글(strangle)은 금융시장의 옵션계약을 거래할 때 사용되는 전략을 말한다. 옵션을 매수하는 매수 스트랭글의 경우 양매수, 매도하는 매도 스트랭글의 경우 양매도라고도 불린다.
rdf:langString
Strangle is een term uit de handel in opties. Met een strangle kan men een verwachte grote koersbeweging van een aandeel te gelde maken, ongeacht of de beweging omhoog of omlaag is. Een strangle houdt in dat tegelijkertijd call- en put-opties op eenzelfde aandeel met eenzelfde expiratiedatum gekocht worden, maar met verschillende .Zowel de call als de put zijn out-of-the-money: de uitoefenprijs van de call ligt ruim boven de huidige waarde van het aandeel, die van de put ligt ruim onder de huidige waarde. Als het aandeel flink stijgt, oefent men de calloptie uit; daalt de prijs flink, dan oefent men de putoptie uit, in beide gevallen met winst. Het enige risico dat men loopt is dat de gekochte strangle waardeloos afloopt als de verwachte beweging niet groot genoeg is of zelfs helemaal uitblijft. De beweging moet groter zijn dan bij de straddle, een vergelijkbare optiestrategie, maar daar staat tegenover dat de aanschafwaarde van de strangle veel lager ligt omdat de opties "out-of-the-money" zijn. Men kan overigens ook een strangle kopen op bijvoorbeeld een beursindex of de koers van een obligatie.
rdf:langString
勒式交易（Strangle）是一種選擇權及權證的交易策略。運用此法時，只要付出相對低額的成本，當標的商品之價格有大漲或大跌情形時能獲得收益。當標的商品價格大致上呈現膠著不動，時間價值方面的損失會逐漸吃掉所付出的成本。 在選擇權操作方面，可分為「買進勒式」與「賣出勒式」。
xsd:nonNegativeInteger
5270
