Stein's example
http://dbpedia.org/resource/Stein's_example an entity of type: WikicatMathematicalExamples
Le paradoxe de Stein est un résultat de statistique, dû au statisticien Charles Stein, exposé dans un article de 1956, puis étendu dans un article co-écrit avec Willard James en 1961. Ce résultat n'est pas paradoxal à proprement parler, mais surprenant et contre intuitif. Il constitue un pas important dans l'introduction des (en) (shrinkage estimators en anglais) en montrant que l' (en) domine strictement l'estimateur du maximum de vraisemblance. Son caractère paradoxal vient du fait qu'il justifie de combiner des observations sans rapport entre elles pour estimer leurs espérances.
rdf:langString
L'esempio Stein (o fenomeno o paradosso), in teoria delle decisioni e teoria della stima, è il fenomeno per cui, quando tre o più parametri sono stimati contemporaneamente esiste uno stimatore combinato più efficiente (con un minore errore quadratico medio) di qualsiasi metodo che gestisca i parametri separatamente. Ciò è sorprendente in quanto i parametri e le misure potrebbero essere del tutto indipendenti. Il fenomeno prende il nome dal suo scopritore, .
rdf:langString
In decision theory and estimation theory, Stein's example (also known as Stein's phenomenon or Stein's paradox) is the observation that when three or more parameters are estimated simultaneously, there exist combined estimators more accurate on average (that is, having lower expected mean squared error) than any method that handles the parameters separately. It is named after Charles Stein of Stanford University, who discovered the phenomenon in 1955.
rdf:langString
Paradoks Steina (także przykład lub efekt Steina) – rezultat w teorii estymacji i teorii decyzji, stanowiący, że przy oszacowywaniu więcej niż dwóch niezależnych parametrów jednocześnie istnieją specjalne łączne estymatory, które mają przeciętnie wyższą precyzję (rozumianą jako niższy ogólny błąd średniokwadratowy) niż średnie arytmetyczne parametrów w próbach z osobna czy dowolna inna metoda estymująca te parametry w izolacji. Wynik ten został odkryty przez Charlesa Steina w 1955 roku, choć zjawisko było wykorzystywane implicite już wcześniej w technikach wnioskowania bayesowskiego.
rdf:langString
rdf:langString
Paradoxe de Stein
rdf:langString
Paradosso di Stein
rdf:langString
Paradoks Steina
rdf:langString
Stein's example
xsd:integer
1887212
xsd:integer
1112857476
rdf:langString
In decision theory and estimation theory, Stein's example (also known as Stein's phenomenon or Stein's paradox) is the observation that when three or more parameters are estimated simultaneously, there exist combined estimators more accurate on average (that is, having lower expected mean squared error) than any method that handles the parameters separately. It is named after Charles Stein of Stanford University, who discovered the phenomenon in 1955. An intuitive explanation is that optimizing for the mean-squared error of a combined estimator is not the same as optimizing for the errors of separate estimators of the individual parameters. In practical terms, if the combined error is in fact of interest, then a combined estimator should be used, even if the underlying parameters are independent. If one is instead interested in estimating an individual parameter, then using a combined estimator does not help and is in fact worse.
rdf:langString
Le paradoxe de Stein est un résultat de statistique, dû au statisticien Charles Stein, exposé dans un article de 1956, puis étendu dans un article co-écrit avec Willard James en 1961. Ce résultat n'est pas paradoxal à proprement parler, mais surprenant et contre intuitif. Il constitue un pas important dans l'introduction des (en) (shrinkage estimators en anglais) en montrant que l' (en) domine strictement l'estimateur du maximum de vraisemblance. Son caractère paradoxal vient du fait qu'il justifie de combiner des observations sans rapport entre elles pour estimer leurs espérances.
rdf:langString
L'esempio Stein (o fenomeno o paradosso), in teoria delle decisioni e teoria della stima, è il fenomeno per cui, quando tre o più parametri sono stimati contemporaneamente esiste uno stimatore combinato più efficiente (con un minore errore quadratico medio) di qualsiasi metodo che gestisca i parametri separatamente. Ciò è sorprendente in quanto i parametri e le misure potrebbero essere del tutto indipendenti. Il fenomeno prende il nome dal suo scopritore, .
rdf:langString
Paradoks Steina (także przykład lub efekt Steina) – rezultat w teorii estymacji i teorii decyzji, stanowiący, że przy oszacowywaniu więcej niż dwóch niezależnych parametrów jednocześnie istnieją specjalne łączne estymatory, które mają przeciętnie wyższą precyzję (rozumianą jako niższy ogólny błąd średniokwadratowy) niż średnie arytmetyczne parametrów w próbach z osobna czy dowolna inna metoda estymująca te parametry w izolacji. Wynik ten został odkryty przez Charlesa Steina w 1955 roku, choć zjawisko było wykorzystywane implicite już wcześniej w technikach wnioskowania bayesowskiego. Przykładowo, jeśli badacz chce oszacować miary zdolności kilku sportowców, może obliczyć dla każdej osoby zwykłą średnią liczbę punktów zdobytych w grach w trakcie jednego sezonu. Uzyska jednak wyniki, które są ogólnie precyzyjniejsze i pozwalają na trafniejsze prognozy, jeśli zastosuje względem każdej z takich średnich specyficzną poprawkę (tak jak np. w ). W przedstawionym przykładzie agregowane są dane cechujące się realnymi zależnościami, jednakże estymator J–S tego w żaden sposób nie wykorzystuje – paradoks Steina występuje w zbiorze dowolnych parametrów, a jego dowód nie zakłada ich zależności. Oznacza to, że ogólną precyzję szacowania zdolności sportowców zwiększy także estymowanie ich jednocześnie z zupełnie niepowiązaną zmienną, taką jak średnia cen samochodów na rynku. Rezultat opisano pierwotnie dla zmiennych o rozkładzie normalnym, występuje jednak także w niektórych innych rozkładach. Geometryczną intuicją ilustrującą sens paradoksu jest spostrzeżenie, że w przestrzeni kilkuwymiarowej relatywnie niewielkie przesunięcie zbioru oszacowań (obarczonych błędem losowym) w dowolnym zgodnym kierunku powinno w przeciętnym przypadku zmniejszyć błąd ponad połowy z nich. Efekt nie daje żadnej gwarancji, że jedno konkretne oszacowanie zostanie wskutek tego poprawione – działa na poziomie całego zbioru. Estymatory wykorzystujące efekt Steina nazywa się estymatorami minimalizującymi błąd średniokwadratowy (ang. shrinkage estimators). Zjawisko to jest związane ze statystycznymi technikami regularyzacji i używane pośrednio m.in. w regresjach z efektami losowymi, regresjach mieszanych, metodzie LASSO oraz w . Zauważono także matematyczną równoważność paradoksu Steina (który występuje w przestrzeniach co najmniej trójwymiarowych) z zachowaniem wielowymiarowego ruchu Browna (w którym każda trajektoria w takich przestrzeniach jest zbiorem nigdziegęstym).
xsd:nonNegativeInteger
10265