Skorokhod integral
http://dbpedia.org/resource/Skorokhod_integral an entity of type: Company
In mathematics, the Skorokhod integral, often denoted , is an operator of great importance in the theory of stochastic processes. It is named after the Ukrainian mathematician Anatoliy Skorokhod. Part of its importance is that it unifies several concepts:
* is an extension of the Itô integral to non-adapted processes;
* is the adjoint of the Malliavin derivative, which is fundamental to the stochastic calculus of variations (Malliavin calculus);
* is an infinite-dimensional generalization of the divergence operator from classical vector calculus.
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Em matemática, a integral de Skorokhod, frequentemente denotada como , é um operador de grande importância na teoria dos processos estocásticos. Recebe este nome em homenagem ao matemático ucraniano Anatoliy Skorokhod. Parte da sua importância deriva do fato de que unifica vários conceitos:
* é uma extensão da integral de Itō a processos não adaptados;
* é o adjunto da derivada de Malliavin, que é fundamental para o cálculo estocástico de variações (cálculo de Malliavin);
* é uma generalização de dimensões infinitas do operador de divergência a partir do cálculo vetorial clássico.
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Skorokhod integral
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Integral de Skorokhod
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p/s110170
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Skorokhod integral
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In mathematics, the Skorokhod integral, often denoted , is an operator of great importance in the theory of stochastic processes. It is named after the Ukrainian mathematician Anatoliy Skorokhod. Part of its importance is that it unifies several concepts:
* is an extension of the Itô integral to non-adapted processes;
* is the adjoint of the Malliavin derivative, which is fundamental to the stochastic calculus of variations (Malliavin calculus);
* is an infinite-dimensional generalization of the divergence operator from classical vector calculus.
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Em matemática, a integral de Skorokhod, frequentemente denotada como , é um operador de grande importância na teoria dos processos estocásticos. Recebe este nome em homenagem ao matemático ucraniano Anatoliy Skorokhod. Parte da sua importância deriva do fato de que unifica vários conceitos:
* é uma extensão da integral de Itō a processos não adaptados;
* é o adjunto da derivada de Malliavin, que é fundamental para o cálculo estocástico de variações (cálculo de Malliavin);
* é uma generalização de dimensões infinitas do operador de divergência a partir do cálculo vetorial clássico.
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