Short-rate model
http://dbpedia.org/resource/Short-rate_model an entity of type: WikicatShort-rateModels
Ein Momentanzinsmodell (englisch short rate model) ist ein mathematisches Modell, das die Dynamik des Momentanzinses (englisch short rate) beschreibt. Ziel ist es, durch die Beschreibung des Momentanzinses – häufig als r abgekürzt – die Werte von Nullkuponanleihen P(t,T) für beliebige Zeitpunkte t < T zu erhalten. Die Entwicklung von r(t) wird dabei durch eine oder mehrere stochastische Differentialgleichungen gegeben, wobei man je nach der genauen Form verschiedene Modelle unterscheidet. Die Modelle unterscheiden sich voneinander sowohl durch die Komplexität der Formeln, die bei manchem Modellen eine analytische Formel für Anleihepreise unmöglich macht, als auch durch qualitatives Verhalten des Zinssatzes selbst: Zum Beispiel kann r(t) im Vasicek-Modell negative Werte annehmen.
rdf:langString
A short-rate model, in the context of interest rate derivatives, is a mathematical model that describes the future evolution of interest rates by describing the future evolution of the short rate, usually written .
rdf:langString
ショートレートモデル（英: short-rate model）とは、金利デリバティブの文脈において、通常 と書かれるショートレートの将来の変動を記述する事によって将来の利子率の変動を表す数理モデルである。
rdf:langString
Диффузионная модель эволюции процентных ставок в финансовой математике — математическая модель описания динамики процентных ставок в форме стохастического дифференциального уравнения диффузионного типа. Семейство моделей процентных ставок очень разнообразно, в него входят однофакторные (модели спот-ставки) и многофакторные модели, а также модели форвардной кривой. Однофакторная модель краткосрочной ставки представляется в виде: где — винеровский процесс Количество факторов, которые можно включать в модель, не ограничено, но из практических соображений обычно используют не более десяти факторов.
rdf:langString
rdf:langString
Momentanzinsmodell
rdf:langString
ショートレートモデル
rdf:langString
Short-rate model
rdf:langString
Диффузионная модель эволюции процентных ставок
xsd:integer
1219048
xsd:integer
1117501850
rdf:langString
Ein Momentanzinsmodell (englisch short rate model) ist ein mathematisches Modell, das die Dynamik des Momentanzinses (englisch short rate) beschreibt. Ziel ist es, durch die Beschreibung des Momentanzinses – häufig als r abgekürzt – die Werte von Nullkuponanleihen P(t,T) für beliebige Zeitpunkte t < T zu erhalten. Die Entwicklung von r(t) wird dabei durch eine oder mehrere stochastische Differentialgleichungen gegeben, wobei man je nach der genauen Form verschiedene Modelle unterscheidet. Die Modelle unterscheiden sich voneinander sowohl durch die Komplexität der Formeln, die bei manchem Modellen eine analytische Formel für Anleihepreise unmöglich macht, als auch durch qualitatives Verhalten des Zinssatzes selbst: Zum Beispiel kann r(t) im Vasicek-Modell negative Werte annehmen.
rdf:langString
A short-rate model, in the context of interest rate derivatives, is a mathematical model that describes the future evolution of interest rates by describing the future evolution of the short rate, usually written .
rdf:langString
ショートレートモデル（英: short-rate model）とは、金利デリバティブの文脈において、通常 と書かれるショートレートの将来の変動を記述する事によって将来の利子率の変動を表す数理モデルである。
rdf:langString
Диффузионная модель эволюции процентных ставок в финансовой математике — математическая модель описания динамики процентных ставок в форме стохастического дифференциального уравнения диффузионного типа. Семейство моделей процентных ставок очень разнообразно, в него входят однофакторные (модели спот-ставки) и многофакторные модели, а также модели форвардной кривой. Однофакторная модель краткосрочной ставки представляется в виде: где — винеровский процесс На основании моделей эволюции спот-ставки получают модели кривой доходности и её эволюции. В случае однофакторных моделей эволюция кривой доходности ограничивается только параллельным сдвигом, вверх или вниз. Двухфакторные модели, описывающие короткую и длинную ставки, позволяют моделировать изменение наклона кривой. Дальнейшее увеличение количества факторов увеличивает число степеней свободы кривой доходности, например, трехфакторная модель позволяет описать вогнутую или «горбатую» кривую доходности. Количество факторов, которые можно включать в модель, не ограничено, но из практических соображений обычно используют не более десяти факторов. Модели форвардной кривой доходности обобщают многофакторные модели, поскольку в рамках одного уравнения описывают эволюцию всей кривой доходности. К форвардным относятся HJM и Libor Market Model.
xsd:nonNegativeInteger
18904
