Sharpe ratio
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نسبة شارب (بالإنجليزية: Sharpe ratio) هي معادلة اخترعها ويليام شارب لقياس العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطر، وتستخدم لتقييم أداء المحافظ الاستثمارية ومعرفة إن كان الربح ناتجا عن قرارات استثمارية جيدة أو نتيجة تحمل مخاطر استثمارية عالية.
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In finance, the Sharpe ratio (also known as the Sharpe index, the Sharpe measure, and the reward-to-variability ratio) measures the performance of an investment such as a security or portfolio compared to a risk-free asset, after adjusting for its risk. It is defined as the difference between the returns of the investment and the risk-free return, divided by the standard deviation of the investment returns. It represents the additional amount of return that an investor receives per unit of increase in risk. It was named after William F. Sharpe, who developed it in 1966.
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샤프 비율(또는 샤프 지수 등)은 금융에서 투자성과를 평가함에 있어 해당 투자의 위험을 조정해 반영하는 방식이며, William F. Sharpe의 이름을 따 명명되었다. 샤프 비율은 투자 자산 또는 매매 전략에서, 일반적으로 위험이라 불리는 편차 한 단위당 초과수익(또는 위험 프리미엄)을 측정한다.
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シャープ・レシオ（英: Sharpe ratio）とは、投資の効率性を測る指標で、1966年にウィリアム・シャープにより提案された。
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Wskaźnik Sharpe’a (współczynnik Sharpe’a, indeks Sharpe’a, ang. Sharpe ratio) – wskaźnik pozwalający ocenić wysokość „premii” uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka; im wyższy jest ten czynnik, tym korzystniejsze dla inwestora otwarcie pozycji przy tym samym ryzyku.
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Коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля.
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夏普比率（英語：Sharpe ratio），或稱夏普指数（Sharpe index）、夏普值，在金融领域衡量的是一项投资（例如证券或投资组合）在对其调整风险后，相对于无风险资产的表现。它的定义是投资收益与无风险收益之差的期望值，再除以投资標準差（即其波动性）。它代表投资者额外承受的每一单位风险所获得的额外收益。 夏普比率这个名字来自于1966年提出它的威廉·F·夏普。
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La raó de Sharpe és una mesura de la prima d'una inversió. El 1994 va ésser redefinida per al seu propi autor, William Forsyth Sharpe, de la següent manera: la raó entre el valor esperat, la mitjana, de l'excés de rendiment de l'actiu i la desviació estàndard dels rendiments de l'actiu. L'excés de rendiment es calcula prenent com a referència un actiu model o objectiu, en teoria lliure de risc, com per exemple certes emissions de deute públic o índex de tipus d'interès, com podria ésser l'Euribor. La desviació estàndard és una mesura de la dispersió dels rendiments de l'actiu.
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Der Sharpe-Quotient, auch das Sharpe-Maß oder das Sharpe-Verhältnis genannt (englisch Sharpe ratio), ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die für ein Finanzinstrument die Überrendite gegenüber dem risikofreien Zinssatz ins Verhältnis zur Volatilität – einem Maß für das Risiko – setzt. Namensgeber ist William F. Sharpe.
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La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión. La cantidad se define como: , Nótese que, debido a que es el rendimiento libre de riesgo, entonces su volatilidad es constante a lo largo del periodo, por lo que concluimos que . La ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el rendimiento de una inversión compensa al inversor por asumir riesgo en su inversión.
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Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille d'actifs financiers (actions par exemple) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négative), divisé par un indicateur de risque, l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité. Formellement,où est l'espérance des rentabilités du portefeuille, étant le référentiel de comparaison choisi (en général le taux de placement sans risque), et l'écart-type du taux de rendement du portefeuille considéré.
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L'indice di Sharpe (Sharpe ratio) di un portafoglio di titoli, così chiamato in onore del premio Nobel per l'economia 1990 William Sharpe, è una misura della performance del portafoglio. Essa esprime il rendimento di un portafoglio titoli, al netto del rendimento non rischioso (in inglese riskfree rate), normalmente inteso come il tasso d'interesse di prestiti statali AAA a breve scadenza, in rapporto al rischio (volatilità, deviazione standard) del portafoglio stesso. Viene così indicato il rendimento in termini percentuali per ogni unità di rischio del nostro investimento.
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De Sharpe-ratio is een meting van de naar risico gecorrigeerde prestatie van een investering of handelsstrategie. Naamgever is William Forsyth Sharpe. De definitie luidt: , waar: R het rendement is (als stochastische variabele),Rf het rendement van een benchmark voor een risicoloze belegging (idem) is,E[R-Rf] het verwachte overschot van het rendement over de benchmark is, de standaarddeviatie van het overschot is.
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O índice de Sharpe (também conhecido como razão de Sharpe, medida de Sharpe e relação recompensa-variabilidade), devido a William Forsyth Sharpe, da Universidade de Stanford, é uma medida do excesso de rendimento por unidade de risco de um investimento. A grandeza é definida como: , onde é o retorno do investimento em questão; é o retorno de um investimento de referência, como por exemplo a ; é o valor esperado do excesso de rendimento de inversão comparado com o retorno do investimento de referência e é o desvio padrão (volatilidad) do excesso de retorno do investimento.
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نسبة شارب
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Ràtio de Sharpe
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Sharpe-Quotient
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Ratio de Sharpe
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Ratio de Sharpe
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Indice di Sharpe
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샤프 비율
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シャープ・レシオ
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Sharpe-ratio
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Sharpe ratio
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Wskaźnik Sharpe’a
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Índice de Sharpe
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Коэффициент Шарпа
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夏普比率
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La raó de Sharpe és una mesura de la prima d'una inversió. El 1994 va ésser redefinida per al seu propi autor, William Forsyth Sharpe, de la següent manera: la raó entre el valor esperat, la mitjana, de l'excés de rendiment de l'actiu i la desviació estàndard dels rendiments de l'actiu. L'excés de rendiment es calcula prenent com a referència un actiu model o objectiu, en teoria lliure de risc, com per exemple certes emissions de deute públic o índex de tipus d'interès, com podria ésser l'Euribor. La desviació estàndard és una mesura de la dispersió dels rendiments de l'actiu. Abans de la revisió de 1994, els rendiments de l'actiu de referència es consideraven constants. La Ràtio de Sharpe s'utilitza per conèixer si el rendiment d'una inversió compensa el risc d'aquesta inversió, és a dir, si el rendiment és funció del risc assumit. En comparar dues inversions, cadascuna amb el seu valor esperat de rendiment contra un mateix model, la que té la Ràtio de Sharpe més elevada proporciona un major rendiment per a un mateix nivell de risc.
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نسبة شارب (بالإنجليزية: Sharpe ratio) هي معادلة اخترعها ويليام شارب لقياس العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطر، وتستخدم لتقييم أداء المحافظ الاستثمارية ومعرفة إن كان الربح ناتجا عن قرارات استثمارية جيدة أو نتيجة تحمل مخاطر استثمارية عالية.
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Der Sharpe-Quotient, auch das Sharpe-Maß oder das Sharpe-Verhältnis genannt (englisch Sharpe ratio), ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die für ein Finanzinstrument die Überrendite gegenüber dem risikofreien Zinssatz ins Verhältnis zur Volatilität – einem Maß für das Risiko – setzt. Namensgeber ist William F. Sharpe. Mit dem Sharpe-Quotienten kann die vergangene Wertentwicklung von Geldanlagen miteinander verglichen werden. Der Sharpe-Quotient bemisst sozusagen die Überrendite pro Einheit des übernommenen Risikos. Maß für das Risiko ist die Volatilität der Renditen, wobei in die Berechnung der Volatilität alle Renditen eingehen (also auch diejenigen Renditewerte, die unterhalb des risikofreien Zinses liegen). Der Vergleich von Sharpe-Quotienten zeigt über das Vorzeichen an, ob eine Unter- oder Überperformance erzielt wurde, und ermöglicht für positive Werte eine ordinale Skalierung: Je höher der Wert, desto besser war die Performance. Wie hoch das eingegangene Risiko war, ist aus dieser Kennzahl dagegen nicht ablesbar.
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La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión. La cantidad se define como: , donde es el rendimiento de la inversión en cuestión; es el rendimiento de una inversión de referencia, como por ejemplo la tasa de interés libre de riesgo; es el valor esperado del exceso de rendimiento de inversión comparado con el retorno de la inversión de referencia y es la desviación estándar (volatilidad) del exceso de rendimiento de la inversión. Nótese que, debido a que es el rendimiento libre de riesgo, entonces su volatilidad es constante a lo largo del periodo, por lo que concluimos que . En su revisión de 1994, Sharpe contempló que la tasa de interés libre de riesgo cambia a lo largo del tiempo. La definición anterior a esta revisión era asumiendo que fuera constante. La ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el rendimiento de una inversión compensa al inversor por asumir riesgo en su inversión. Cuando se comparan dos inversiones, cada una con un determinado rendimiento esperado contra el rendimiento del activo de referencia , la inversión con la ratio de Sharpe más alta proporciona mayor rendimiento para un mismo nivel de riesgo. Los inversionistas suelen inclinarse por inversiones que tengan una ratio de Sharpe alta. La ratio de Sharpe, junto con otras como la ratio de Treynor y la alfa de Jensen se utilizan con frecuencia para medir el comportamiento de los activos de una cartera o para comparar la eficacia de distintos gestores de fondos de inversión u otros activos. Sharpe se refirió a esta ratio inicialmente como ratio recompensa-variabilidad (reward-to-variability ratio en inglés), antes de que se popularizara posteriormente la denominación ratio de Sharpe entre los profesionales de las finanzas y los académicos.
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Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille d'actifs financiers (actions par exemple) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négative), divisé par un indicateur de risque, l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité. Formellement,où est l'espérance des rentabilités du portefeuille, étant le référentiel de comparaison choisi (en général le taux de placement sans risque), et l'écart-type du taux de rendement du portefeuille considéré. Pour simplifier, c'est un indicateur de la rentabilité (marginale) obtenue par unité de risque pris dans cette gestion.Il permet de répondre à la question suivante : le gestionnaire parvient-il à obtenir un rendement supérieur au référentiel, mais avec davantage de risque ? Si le ratio est négatif, le portefeuille a moins de rentabilité que le référentiel et la situation est mauvaise : le portefeuille a une moins bonne performance qu'un placement sans risque. Si le ratio est compris entre 0 et 1, le sur-rendement du portefeuille considéré par rapport au référentiel se fait pour une prise de risque trop élevée. Ou, le risque pris est trop élevé pour le rendement obtenu. Si le ratio est supérieur à 1, le rendement du portefeuille dépasse la performance du référentiel pour une prise de risque ad hoc. Autrement dit, la sur-performance ne se fait pas au prix d'un risque trop élevé. Une variante est le ratio de Sortino, qui prend pour indicateur de risque la volatilité négative (donc qui ne prend en compte que les baisses de cours, alors que la volatilité complète tient compte autant des hausses que des baisses). Une autre variante est le ratio de Treynor, qui divise la différence entre l'espérance des rentabilités par le beta du portefeuille plutôt que par son écart-type.
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In finance, the Sharpe ratio (also known as the Sharpe index, the Sharpe measure, and the reward-to-variability ratio) measures the performance of an investment such as a security or portfolio compared to a risk-free asset, after adjusting for its risk. It is defined as the difference between the returns of the investment and the risk-free return, divided by the standard deviation of the investment returns. It represents the additional amount of return that an investor receives per unit of increase in risk. It was named after William F. Sharpe, who developed it in 1966.
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L'indice di Sharpe (Sharpe ratio) di un portafoglio di titoli, così chiamato in onore del premio Nobel per l'economia 1990 William Sharpe, è una misura della performance del portafoglio. Essa esprime il rendimento di un portafoglio titoli, al netto del rendimento non rischioso (in inglese riskfree rate), normalmente inteso come il tasso d'interesse di prestiti statali AAA a breve scadenza, in rapporto al rischio (volatilità, deviazione standard) del portafoglio stesso. Viene così indicato il rendimento in termini percentuali per ogni unità di rischio del nostro investimento. Se è il rendimento del portafoglio, la sua deviazione standard (o volatilità), e denota il tasso d'interesse privo di rischio, l'indice di Sharpe del portafoglio è pari a:
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샤프 비율(또는 샤프 지수 등)은 금융에서 투자성과를 평가함에 있어 해당 투자의 위험을 조정해 반영하는 방식이며, William F. Sharpe의 이름을 따 명명되었다. 샤프 비율은 투자 자산 또는 매매 전략에서, 일반적으로 위험이라 불리는 편차 한 단위당 초과수익(또는 위험 프리미엄)을 측정한다.
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シャープ・レシオ（英: Sharpe ratio）とは、投資の効率性を測る指標で、1966年にウィリアム・シャープにより提案された。
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De Sharpe-ratio is een meting van de naar risico gecorrigeerde prestatie van een investering of handelsstrategie. Naamgever is William Forsyth Sharpe. De definitie luidt: , waar: R het rendement is (als stochastische variabele),Rf het rendement van een benchmark voor een risicoloze belegging (idem) is,E[R-Rf] het verwachte overschot van het rendement over de benchmark is, de standaarddeviatie van het overschot is. Voor de rendementen van de benchmark wordt vaak de rente op kortlopende staatsobligaties gebruikt als de maatstaf voor een risicoloze investering. In eerste instantie achtte Sharpe Rf constant, maar hij kwam hier in 1994 op terug en paste de stelling aan. De Sharpe-ratio wordt gebruikt om te berekenen in hoeverre het extra rendement het extra risico compenseert. Hoe hoger de ratio, hoe hoger het extra rendement voor het additionele risico. Investeerders zullen dus een voorkeur hebben voor investeringen met een hoge Sharpe-ratio. Een voorbeeld ter verduidelijking: belegging A heeft een rendement van 5% en een standaarddeviatie van 10% en voor alternatief B zijn de twee getallen respectievelijk 8% en 20%. Bij een Rf van 3% heeft belegging B de voorkeur, hier is de Sharp-ratio 0,25 en 0,20 voor belegging A. Door de kredietcrisis is de rente op kortlopende staatsobligaties sterk gedaald en nadert de nul. Als dezelfde berekening wordt gemaakt met een rente van nul procent, dan heeft belegging A de voorkeur, de Sharp-ratio is 0,5 en 0,4 voor B. De Sharpe-ratio van de combinatie van een risicoloze en een risicodragende investering is gelijk aan die van de risicodragende, want het rendementoverschot en zijn standaarddeviatie worden met dezelfde factor verkleind. Bij een combinatie van twee risicodragende investeringen met dezelfde positieve Sharpe-ratio is de Sharp-ratio van het totaal groter dan die van de afzonderlijke investeringen (risicospreiding), behalve als de rendementoverschotten een correlatiecoëfficiënt 1 hebben. De ratio is in 1966 ontwikkeld door William Forsyth Sharpe. Sharpe noemde het in eerste instantie "reward-to-variability" totdat academici en financieel economen de term Sharpe-ratio in gebruik namen.
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Wskaźnik Sharpe’a (współczynnik Sharpe’a, indeks Sharpe’a, ang. Sharpe ratio) – wskaźnik pozwalający ocenić wysokość „premii” uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka; im wyższy jest ten czynnik, tym korzystniejsze dla inwestora otwarcie pozycji przy tym samym ryzyku.
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O índice de Sharpe (também conhecido como razão de Sharpe, medida de Sharpe e relação recompensa-variabilidade), devido a William Forsyth Sharpe, da Universidade de Stanford, é uma medida do excesso de rendimento por unidade de risco de um investimento. A grandeza é definida como: , onde é o retorno do investimento em questão; é o retorno de um investimento de referência, como por exemplo a ; é o valor esperado do excesso de rendimento de inversão comparado com o retorno do investimento de referência e é o desvio padrão (volatilidad) do excesso de retorno do investimento. Note-se que, devido a que é o rendimento livre de risco, então sua volatilidade é constante ao longo do período, pelo que concluímos que . Em sea revisão de 1994, Sharpe considerou que a taxa de juros livre de risco muda ao longo do tempo. A definição anterior a esta revisão era assumindo que era constante. O índice de Sharpe é utilizado para mostrar até que ponto o retorno de um investimento compensa o investidor por assumir riscos em seu investimento. Quando se comparam dois investimentos, cada um com um determinado rendimento esperado contra o rendimento do ativo de referência , o investimento com o índice Sharpe mais alto oferece um retorno maior para o mesmo nível de risco. Os investidores tendem a inclinar-se em direção a investimentos que tenham um alto índice de Sharpe. O índice de Sharpe, junto com outros como a e o são utilizados com frequência para medir o comportamento dos ativos de uma carteira ou para comparar a eficácia de distintos gestores de fundos de investimento ou outros ativos. Sharpe se referiu a esse índice inicialmente como a razão recompensa-variabilidade (reward-to-variability ratio em inglês), antes de que o nome “índice Sharpe” / “Sharpe ratio” tivesse se popularizado entre profissionais de finanças e acadêmicos.
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Коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля.
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夏普比率（英語：Sharpe ratio），或稱夏普指数（Sharpe index）、夏普值，在金融领域衡量的是一项投资（例如证券或投资组合）在对其调整风险后，相对于无风险资产的表现。它的定义是投资收益与无风险收益之差的期望值，再除以投资標準差（即其波动性）。它代表投资者额外承受的每一单位风险所获得的额外收益。 夏普比率这个名字来自于1966年提出它的威廉·F·夏普。
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