Risk parity
http://dbpedia.org/resource/Risk_parity an entity of type: Abstraction100002137
Paridad de riesgo (o Paridad de Prima de Riesgo) es un acercamiento a la gestión de portafolios de inversión que se enfoca en la distribución del riesgo, usualmente definida como volatilidad, en vez de la distribución de capital. El acercamiento de paridad de riesgo afirma que cuando la distribución de activos se ajustan (apalancadas o des-apalancadas) al mismo nivel de riesgo, la paridad de riesgo del portafolio puede alcanzar un Índice de Sharpe más alto y también puede ser más resistente a una desaceleración del mercado que un portafolio tradicional.
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Paritas risiko adalah sebuah strategi dalam yang menggunakan variabel risiko untuk menentukan alokasi di berbagai komponen pada (investment portfolio). Dalam ilmu ekonomi, , atau dikenal juga dengan investasi di sektor keuangan (Financial asset investment), adalah komitmen untuk mengikatkan aset pada surat- (sekuritas) yang diterbitkan oleh individu, kolektif, hingga oleh pemerintah. Adapun jenis portfolio inverstasi terdiri atas antar pribadi, dan (turunan) seperti kontrak berjangka (futures). Portfolio investasi juga merupakan dalam bentuk pembelian aset- seperti saham, obligasi dan surat-surat berharga lainnya. Jenis protfolio investasi adalah salah satu jenis investasi yang paling cepat menyebar keseluruh penjuru dunia melalui pasar uang dan pasar modal di pusat-pusat keuangan in
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Risk parity (or risk premia parity) is an approach to investment management which focuses on allocation of risk, usually defined as volatility, rather than allocation of capital. The risk parity approach asserts that when asset allocations are adjusted (leveraged or deleveraged) to the same risk level, the risk parity portfolio can achieve a higher Sharpe ratio and can be more resistant to market downturns than the traditional portfolio. Risk parity is vulnerable to significant shifts in correlation regimes, such as observed in Q1 2020, which led to the significant underperformance of risk-parity funds in the Covid-19 sell-off.
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Paridad de riesgo
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Paritas risiko
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June 2019
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Paridad de riesgo (o Paridad de Prima de Riesgo) es un acercamiento a la gestión de portafolios de inversión que se enfoca en la distribución del riesgo, usualmente definida como volatilidad, en vez de la distribución de capital. El acercamiento de paridad de riesgo afirma que cuando la distribución de activos se ajustan (apalancadas o des-apalancadas) al mismo nivel de riesgo, la paridad de riesgo del portafolio puede alcanzar un Índice de Sharpe más alto y también puede ser más resistente a una desaceleración del mercado que un portafolio tradicional. La paridad de riesgo también puede ser un término generalizado que denota una variedad de sistemas de inversión y técnicas que utilizan sus principios. Los principios de paridad de riesgo son aplicados de manera diferente de acuerdo con el estilo y los objetivos de diversos administradores financieros y llevan a diferentes resultados. Algunos componentes teóricos fueron desarrollados en los años 50's y 60's pero el primer fondo de paridad de riesgo llamado el fondo All Weather , fue pionero en 1996. En años recientes muchas compañías de inversión han comenzado a ofrecer fondos de paridad de riesgo a sus clientes. El término, paridad de riesgo, comenzó a utilizarse en el 2005 y fue después adoptado por la industria de gestión de activos. La paridad de riesgo puede ser vista tanto como una estrategia de gestión de pasivos o de activos. El interés en el acercamiento de paridad de riesgo ha crecido desde finales de la crisis de los 2000s debido a que ha resultado más eficiente que los portafolios construidos de manera tradicional, así como muchos fondos de cobertura. Algunos administradores de fondos de inversión han expresado su escepticismo sobre la aplicación practica del concepto y su efectividad en todo tipo de condiciones de mercado pero otros señalan su desempeño durante la crisis financier de 2007-2008 como un indicador de su éxito potencial.
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Risk parity (or risk premia parity) is an approach to investment management which focuses on allocation of risk, usually defined as volatility, rather than allocation of capital. The risk parity approach asserts that when asset allocations are adjusted (leveraged or deleveraged) to the same risk level, the risk parity portfolio can achieve a higher Sharpe ratio and can be more resistant to market downturns than the traditional portfolio. Risk parity is vulnerable to significant shifts in correlation regimes, such as observed in Q1 2020, which led to the significant underperformance of risk-parity funds in the Covid-19 sell-off. Roughly speaking, the approach of building a risk parity portfolio is similar to creating a minimum-variance portfolio subject to the constraint that each asset (or asset class, such as bonds, stocks, real estate, etc.) contributes equally to the portfolio overall volatility. Some of its theoretical components were developed in the 1950s and 1960s but the first risk parity fund, called the All Weather fund, was pioneered in 1996. In recent years many investment companies have begun offering risk parity funds to their clients. The term, risk parity, came into use in 2005, coined by Edward Qian, of PanAgora Asset Management, and was then adopted by the asset management industry. Risk parity can be seen as either a passive or active management strategy. Interest in the risk parity approach has increased since the financial crisis of 2007-2008 as the risk parity approach fared better than traditionally constructed portfolios, as well as many hedge funds. Some portfolio managers have expressed skepticism about the practical application of the concept and its effectiveness in all types of market conditions but others point to its performance during the financial crisis of 2007-2008 as an indication of its potential success.
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Paritas risiko adalah sebuah strategi dalam yang menggunakan variabel risiko untuk menentukan alokasi di berbagai komponen pada (investment portfolio). Dalam ilmu ekonomi, , atau dikenal juga dengan investasi di sektor keuangan (Financial asset investment), adalah komitmen untuk mengikatkan aset pada surat- (sekuritas) yang diterbitkan oleh individu, kolektif, hingga oleh pemerintah. Adapun jenis portfolio inverstasi terdiri atas antar pribadi, dan (turunan) seperti kontrak berjangka (futures). Portfolio investasi juga merupakan dalam bentuk pembelian aset- seperti saham, obligasi dan surat-surat berharga lainnya. Jenis protfolio investasi adalah salah satu jenis investasi yang paling cepat menyebar keseluruh penjuru dunia melalui pasar uang dan pasar modal di pusat-pusat keuangan internasional, seperti New York, London, Paris, Frankfurt, Tokyo, Hongkong dan Singapura. Dengan mempelajari paritas risiko, seorang investor dapat menentukan komponen-komponen pada portfolio investasinya dan mendapatkan peluang investasi yang lebih besar.
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