Overnight indexed swap
http://dbpedia.org/resource/Overnight_indexed_swap an entity of type: Abstraction100002137
Un overnight indexed swap (más conocido por sus siglas OIS, traducido al castellano como "permuta nocturna indiciada") es un swap de tipos de interés donde el tipo flotante periódico del swap es igual a la media geométrica del tipo overnight sobre cada día del período de pago. Este índice es típicamente un tipo de interés considerado menos arriesgado que su correspondiente tipo interbancario (LIBOR). En Estados Unidos, los tipos OIS son calculados en referencia al federal funds rate diario.
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Ein Overnight Index Swap (OIS) ist ein Zinsswap, bei dem ein fixer Zins gegen einen variablen getauscht wird, wobei sich der variable Zins auf einen Overnight Index bezieht (für Euro €STR, früher EONIA). Die variable Seite des Swaps wird nicht täglich gezahlt, sondern in einer vereinbarten Periodizität (z. B. jährlich) mit der fixen Seite verrechnet.Bei Geschäftsabschluss wird die Höhe des fixen Satzes, das Nominalvolumen und die Laufzeit vereinbart. Je Währung bzw. relevantem Index werden die Swaps unterschiedlich genannt:
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An overnight indexed swap (OIS) is an interest rate swap (IRS) over some given term, e.g. 10Y, where the periodic fixed payments are tied to a given fixed rate while the periodic floating payments are tied to a floating rate calculated from a daily compounded overnight rate over the floating coupon period. Note that the OIS term is not overnight; it is the underlying reference rate that is an overnight rate. The exact compounding formula depends on the type of such overnight rate.
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オーバーナイト・インデックス・スワップ（英: Overnight Indexed Swap、略してOIS）や翌日物金利スワップ（よくじつものきんりスワップ）は、固定金利とその期間中の日次の変動金利を交換する金利スワップを指す。スワップ期間はオーバーナイトではない。オーバーナイトレートは、あくまでも参照レートである。OISは、固定金利を、スワップの期間中複利計算された日次参照金利（オーバーナイト金利）の幾何平均と交換する。 日次複利金利の参照値は、オーバーナイト金利（日本では無担保コール翌日物）であり、正確な平均の計算式は、参照金利の種別により異なる。 インデックス金利は通常、無担保または有担保のインターバンクオーバーナイト貸付金利である。たとえば、米ドルであれば、フェデラル・ファンド金利やSOFR 、ユーロであれば、€STR （元EONIA ）、スターリング・ポンドの場合はSONIAを用いる。 OISの固定金利は、カウンターパーティリスクが限定されているため、通常、対応するインターバンク金利（LIBOR）よりもリスクが低い金利であるとされる。
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Overnight Index Swap
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Overnight indexed swap
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オーバーナイト・インデックス・スワップ
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Overnight indexed swap
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Ein Overnight Index Swap (OIS) ist ein Zinsswap, bei dem ein fixer Zins gegen einen variablen getauscht wird, wobei sich der variable Zins auf einen Overnight Index bezieht (für Euro €STR, früher EONIA). Die variable Seite des Swaps wird nicht täglich gezahlt, sondern in einer vereinbarten Periodizität (z. B. jährlich) mit der fixen Seite verrechnet.Bei Geschäftsabschluss wird die Höhe des fixen Satzes, das Nominalvolumen und die Laufzeit vereinbart. Je Währung bzw. relevantem Index werden die Swaps unterschiedlich genannt:
* EUR: €STR-Swap
* USD: SOFR-Swap
* GBP: SONIA-Swap
* CHF: SARON-Swap
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Un overnight indexed swap (más conocido por sus siglas OIS, traducido al castellano como "permuta nocturna indiciada") es un swap de tipos de interés donde el tipo flotante periódico del swap es igual a la media geométrica del tipo overnight sobre cada día del período de pago. Este índice es típicamente un tipo de interés considerado menos arriesgado que su correspondiente tipo interbancario (LIBOR). En Estados Unidos, los tipos OIS son calculados en referencia al federal funds rate diario. El diferencial Libor-OIS (o, en concreto, la diferencia o "spread" entre los tipos LIBOR y OIS) es una importante medida del riesgo y de la liquidez de un mercado monetario, considerado por muchos, incluido el antiguo gobernador de la Reserva Federal Alan Greenspan, como un indicador poderoso para medir la tensión relativa en los mercados monetarios. Un diferencial elevado (un Libor alto) se suele interpretar como una indicación de una caída en la intención de prestar a los principales bancos, mientras que un diferencial bajo indica que hay un nivel elevado de liquidez en el mercado. Así, este spread puede verse como un indicador de la percepción de los bancos del riesgo de crédito de otras instituciones financieras y de la disponibilidad general de fondos para financiación. El diferencial LIBOR-OIS se ha movido históricamente en torno a los 10 puntos básicos. No obstante, en plena crisis económica de 2008-2012, el diferencial se elevó hasta un máximo histórico de 364bps en octubre de 2008, indicando un severo credit crunch. Desde entonces, el diferencial ha declinado erráticamente pero sustancialmente, cayendo por debajo de los 100 puntos básicos hacia mediados de enero de 2009 y volviendo al entorno de los 10-15 puntos básicos en septiembre de 2009.
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An overnight indexed swap (OIS) is an interest rate swap (IRS) over some given term, e.g. 10Y, where the periodic fixed payments are tied to a given fixed rate while the periodic floating payments are tied to a floating rate calculated from a daily compounded overnight rate over the floating coupon period. Note that the OIS term is not overnight; it is the underlying reference rate that is an overnight rate. The exact compounding formula depends on the type of such overnight rate. The index rate is typically the rate for overnight lending between banks, either non-secured or secured, for example the Federal funds rate or SOFR for US dollar, €STR (formerly EONIA) for Euro or SONIA for sterling. The fixed rate of OIS is typically an interest rate considered less risky than the corresponding interbank rate (LIBOR) because there is limited counterparty risk. The LIBOR–OIS spread is the difference between IRS rates, based on the LIBOR, and OIS rates, based on overnight rates, for the same term. The spread between the two rates is considered to be a measure of health of the banking system. It is an important measure of risk and liquidity in the money market, considered by many, including former US Federal Reserve chairman Alan Greenspan, to be a strong indicator for the relative stress in the money markets. A higher spread (high Libor) is typically interpreted as indication of a decreased willingness to lend by major banks, while a lower spread indicates higher liquidity in the market. As such, the spread can be viewed as indication of banks' perception of the creditworthiness of other financial institutions and the general availability of funds for lending purposes. The LIBOR–OIS spread has historically hovered around 10 basis points (bps). However, in the midst of the financial crisis of 2007–2010, the spread spiked to an all-time high of 364 basis points in October 2008, indicating a severe credit crunch. Since that time the spread has declined erratically but substantially, dropping below 100 basis points in mid-January 2009 and returning to 10–15 basis points by September 2009.
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オーバーナイト・インデックス・スワップ（英: Overnight Indexed Swap、略してOIS）や翌日物金利スワップ（よくじつものきんりスワップ）は、固定金利とその期間中の日次の変動金利を交換する金利スワップを指す。スワップ期間はオーバーナイトではない。オーバーナイトレートは、あくまでも参照レートである。OISは、固定金利を、スワップの期間中複利計算された日次参照金利（オーバーナイト金利）の幾何平均と交換する。 日次複利金利の参照値は、オーバーナイト金利（日本では無担保コール翌日物）であり、正確な平均の計算式は、参照金利の種別により異なる。 インデックス金利は通常、無担保または有担保のインターバンクオーバーナイト貸付金利である。たとえば、米ドルであれば、フェデラル・ファンド金利やSOFR 、ユーロであれば、€STR （元EONIA ）、スターリング・ポンドの場合はSONIAを用いる。 OISの固定金利は、カウンターパーティリスクが限定されているため、通常、対応するインターバンク金利（LIBOR）よりもリスクが低い金利であるとされる。 LIBOR-OISスプレッドとは、 LIBORとOISの金利差のことを指す。 この2つの金利間のスプレッドは、銀行システムの健全性の尺度とみなされている。短期金融市場におけるリスクと流動性を測る重要な指標であり 、元米連邦準備制度理事会（FRB)のアラン・グリーンスパン議長などの多くの人間が、短期金融市場における相対的なストレスを表す強力な指標であると考えている。スプレッドが高まると（LIBORが高い場合）、通常、大手銀行による貸付意欲が低下していると解釈され、スプレッドが小さくなると、市場の流動性が高まっていると解釈される。このように、本スプレッドを用いると、他の金融機関の信用力を銀行がどう見ているか、貸付にどれほどの資金が回っているかを見ることができる。 LIBOR-OISスプレッドは、長い間、約10ベーシスポイント（bps）で推移してきた。しかし、 2007年から2010年まで続いた金融危機の真っ只中で、スプレッドは2008年10月に過去最高の364ベーシスポイント（3.64%）まで急上昇し、深刻な信用収縮が起こっていること示した。それ以降、スプレッドは不規則ながら大幅に減少し、2009年1月中旬に100ベーシスポイントを切り、2009年9月までに10〜15ベーシスポイントに戻った。
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