No-arbitrage bounds
http://dbpedia.org/resource/No-arbitrage_bounds an entity of type: Abstraction100002137
Die Arbitragefreiheit bezeichnet das Fehlen jeglicher Arbitrage-Möglichkeit auf einem Handelsmarkt. Arbitrage ist ein risikoloses Geschäft, das aus der Ausnutzung von Preis-, Kurs- oder Zinsdifferenzen für gleiche Handelsobjekte zum selben Zeitpunkt auf verschiedenen Teilmärkten einen Gewinn erzielt. Bei Handelsmärkten mit hoher Transparenz und Liquidität kann angenommen werden, dass sie nahezu arbitragefrei sind. Das bedeutet, das ein Marktteilnehmer davon ausgehen kann, dass er für ein äquivalentes Produkt auf allen Teilmärkten den gleichen Preis erzielen wird.
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In financial mathematics, no-arbitrage bounds are mathematical relationships specifying limits on financial portfolio prices. These price bounds are a specific example of good–deal bounds, and are in fact the greatest extremes for good–deal bounds. The most frequent nontrivial example of no-arbitrage bounds is put–call parity for option prices. In incomplete markets, the bounds are given by the subhedging and superhedging prices.
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Arbitragefreiheit
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No-arbitrage bounds
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Die Arbitragefreiheit bezeichnet das Fehlen jeglicher Arbitrage-Möglichkeit auf einem Handelsmarkt. Arbitrage ist ein risikoloses Geschäft, das aus der Ausnutzung von Preis-, Kurs- oder Zinsdifferenzen für gleiche Handelsobjekte zum selben Zeitpunkt auf verschiedenen Teilmärkten einen Gewinn erzielt. Bei Handelsmärkten mit hoher Transparenz und Liquidität kann angenommen werden, dass sie nahezu arbitragefrei sind. Das bedeutet, das ein Marktteilnehmer davon ausgehen kann, dass er für ein äquivalentes Produkt auf allen Teilmärkten den gleichen Preis erzielen wird. Arbitragefreiheit ist in einem vollkommenen Kapitalmarkt eine notwendige – allerdings nicht alleinige – Bedingung für das Marktgleichgewicht.
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In financial mathematics, no-arbitrage bounds are mathematical relationships specifying limits on financial portfolio prices. These price bounds are a specific example of good–deal bounds, and are in fact the greatest extremes for good–deal bounds. The most frequent nontrivial example of no-arbitrage bounds is put–call parity for option prices. In incomplete markets, the bounds are given by the subhedging and superhedging prices. The essence of no-arbitrage in mathematical finance is excluding the possibility of "making money out of nothing" in the financial market. This is necessary because the existence of arbitrage is not only unrealistic, but also contradicts the possibility of an economic equilibrium. All mathematical models of financial markets have to satisfy a no-arbitrage condition to be realistic models.
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