Mark H. A. Davis

rdf:langString Mark H. A. Davis

rdf:langString Mark Herbert Ainsworth Davis (* 1945; † März 2020) war ein britischer Mathematiker, der sich mit Finanzmathematik und stochastischer Analyse befasste. Davis studierte an der Universität Cambridge mit dem Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik 1966 und an der University of California, Berkeley, mit dem Masterabschluss in Elektrotechnik und Informatik 1968 und der Promotion bei 1971 (Dynamic programming conditions for partially observable stochastic systems). Danach war er Lecturer, Reader und ab 1984 Professor für Systemtheorie am Imperial College London. 1995 bis 1999 war er Direktor für Forschung und Entwicklung bei der Investmentbank in London. 2000 bis 2009 war er wieder Professor für Mathematik am Imperial College und Leiter der dortigen Abteilung für Finanzmathematik. Ab 2009 war er dort Distinguished Research Fellow. Außerdem war er Berater von Hanover Square Capital in London. 2000 war er Gastprofessor an der TU Wien. In der Finanzmathematik befasste er sich insbesondere mit Modellen für Kreditrisiken, Preisbildung in unvollständigen Märkten und stochastischer Volatilität. 2002 erhielt er den Naylor-Preis. 1983 erhielt er einen Ehrendoktor (Sc. D.) der Universität Cambridge. 2001 wurde er Ehrenmitglied des Institute of Actuaries und 1994 wurde er Fellow des Institute of Mathematical Statistics. Er war Fellow der Royal Statistical Society. Er war 1978 bis 1995 Herausgeber von , war Mitgründer und 1990 bis 1993 Mitherausgeber von Mathematical Finance, war 1995 bis 1998 Mitherausgeber von und war Mitherausgeber von und des . Er starb im März 2020 nach längerer Krankheit.