Malliavin calculus
http://dbpedia.org/resource/Malliavin_calculus
En théorie des probabilités et dans les domaines connexes, le calcul de Malliavin est un ensemble de techniques et de concepts mathématiques qui étendent le domaine mathématique du calcul des variations des fonctions déterministes aux processus stochastiques .
rdf:langString
マリアヴァン解析（マリアヴァンかいせき）とは、確率解析学において伊藤解析と並ぶもう１つの解析方法である。 マリアヴァン解析は、が確率微分方程式の解に対する密度の存在と滑らかさの十分条件であることの証明に貢献したにちなんで名付けられた。ヘルマンダー自身による証明は偏微分方程式の理論に拠った。マリアヴァン解析はにも応用可能である。
rdf:langString
في نظرية الاحتمالات والمجالات ذات الصلة، يعد حساب ماليافين مجموعة من الأساليب والأفكار الرياضية التي توسع المجال الرياضي لحساب المتغيرات من الدوال القطعية إلى العمليات العشوائية. على وجه الخصوص، يسمح بحساب مشتقات المتغيرات العشوائية. يُطلق على حساب ماليافين أيضًا حساب التفاضل والتكامل العشوائي للتغيرات. بدأ ماليافين أولاً حساب التفاضل والتكامل على مساحة أبعاد لا نهائية. بعد ذلك، أكمل المساهمون المهمون مثل كوسوكا وستروك وبسموت وواتانابي وشيجيكاوا وما إلى ذلك الأساسات أخيرًا.
rdf:langString
El cálculo variacional de Malliavin, nombrado así por , generaliza el cálculo de variaciones de funciones a procesos estocásticos. El cálculo variacional de Malliavin también se denomina cálculo variacional estocástico. En particular, permite definir la definición de la derivada de una variable aleatoria. El cálculo de Malliavin permite definir la integración por partes de variables aleatorias, esta operación se usa en matemática financiera para calcular las sensibilidades de la . Además el cálculo de Malliavin ha encontrado algunas aplicaciones, por ejemplo, en el .
rdf:langString
In probability theory and related fields, Malliavin calculus is a set of mathematical techniques and ideas that extend the mathematical field of calculus of variations from deterministic functions to stochastic processes. In particular, it allows the computation of derivatives of random variables. Malliavin calculus is also called the stochastic calculus of variations. P. Malliavin first initiated the calculus on infinite dimensional space. Then, the significant contributors such as S. Kusuoka, D. Stroock, Bismut, S. Watanabe, I. Shigekawa, and so on finally completed the foundations.
rdf:langString
rdf:langString
حساب ماليافين
rdf:langString
Cálculo variacional de Malliavin
rdf:langString
Calcul de Malliavin
rdf:langString
Malliavin calculus
rdf:langString
マリアヴァン解析
xsd:integer
837875
xsd:integer
1115107254
rdf:langString
في نظرية الاحتمالات والمجالات ذات الصلة، يعد حساب ماليافين مجموعة من الأساليب والأفكار الرياضية التي توسع المجال الرياضي لحساب المتغيرات من الدوال القطعية إلى العمليات العشوائية. على وجه الخصوص، يسمح بحساب مشتقات المتغيرات العشوائية. يُطلق على حساب ماليافين أيضًا حساب التفاضل والتكامل العشوائي للتغيرات. بدأ ماليافين أولاً حساب التفاضل والتكامل على مساحة أبعاد لا نهائية. بعد ذلك، أكمل المساهمون المهمون مثل كوسوكا وستروك وبسموت وواتانابي وشيجيكاوا وما إلى ذلك الأساسات أخيرًا. تمت تسمية حساب ماليافين على اسم بول ماليافين الذي أدت أفكاره إلى إثبات أن حالة هورماندر تعني وجود وسلاسة كثافة لحل المعادلة التفاضلية العشوائية؛ اعتمد دليل هورماندر الأصلي على نظرية المعادلات التفاضلية الجزئية. تم تطبيق حساب التفاضل والتكامل على المعادلات التفاضلية الجزئية العشوائية أيضًا. يسمح حساب التفاضل والتكامل بالتكامل بالأجزاء مع المتغيرات العشوائية؛ تُستخدم هذه العملية في الرياضيات المالية لحساب حساسيات المشتقات المالية. حساب التفاضل والتكامل له تطبيقات في، على سبيل المثال، العقد الاشتقاقي.
rdf:langString
El cálculo variacional de Malliavin, nombrado así por , generaliza el cálculo de variaciones de funciones a procesos estocásticos. El cálculo variacional de Malliavin también se denomina cálculo variacional estocástico. En particular, permite definir la definición de la derivada de una variable aleatoria. Las ideas de Malliavin llevaron a una demostración de que la implica la existencia de una suave para la solución de una ecuación diferencial estocástica. La demostración original de L. Hörmander se basaba en la teoría de ecuaciones en derivadas parciales. El cálculo de Malliavin ha sido aplicado también a las . El cálculo de Malliavin permite definir la integración por partes de variables aleatorias, esta operación se usa en matemática financiera para calcular las sensibilidades de la . Además el cálculo de Malliavin ha encontrado algunas aplicaciones, por ejemplo, en el .
rdf:langString
In probability theory and related fields, Malliavin calculus is a set of mathematical techniques and ideas that extend the mathematical field of calculus of variations from deterministic functions to stochastic processes. In particular, it allows the computation of derivatives of random variables. Malliavin calculus is also called the stochastic calculus of variations. P. Malliavin first initiated the calculus on infinite dimensional space. Then, the significant contributors such as S. Kusuoka, D. Stroock, Bismut, S. Watanabe, I. Shigekawa, and so on finally completed the foundations. Malliavin calculus is named after Paul Malliavin whose ideas led to a proof that Hörmander's condition implies the existence and smoothness of a density for the solution of a stochastic differential equation; Hörmander's original proof was based on the theory of partial differential equations. The calculus has been applied to stochastic partial differential equations as well. The calculus allows integration by parts with random variables; this operation is used in mathematical finance to compute the sensitivities of financial derivatives. The calculus has applications in, for example, stochastic filtering.
rdf:langString
En théorie des probabilités et dans les domaines connexes, le calcul de Malliavin est un ensemble de techniques et de concepts mathématiques qui étendent le domaine mathématique du calcul des variations des fonctions déterministes aux processus stochastiques .
rdf:langString
マリアヴァン解析（マリアヴァンかいせき）とは、確率解析学において伊藤解析と並ぶもう１つの解析方法である。 マリアヴァン解析は、が確率微分方程式の解に対する密度の存在と滑らかさの十分条件であることの証明に貢献したにちなんで名付けられた。ヘルマンダー自身による証明は偏微分方程式の理論に拠った。マリアヴァン解析はにも応用可能である。
xsd:nonNegativeInteger
9407