Inverse-gamma distribution
http://dbpedia.org/resource/Inverse-gamma_distribution an entity of type: WikicatConjugatePriorDistributions
Dans la Théorie des probabilités et en statistiques, la distribution inverse-gamma est une famille de lois de probabilité continues à deux paramètres sur la demi-droite des réels positifs. Il s'agit de l'inverse d'une variable aléatoire distribuée selon une distribution Gamma.
rdf:langString
In probability theory and statistics, the inverse gamma distribution is a two-parameter family of continuous probability distributions on the positive real line, which is the distribution of the reciprocal of a variable distributed according to the gamma distribution.
rdf:langString
In teoria delle probabilità la distribuzione casuale gamma inversa è una distribuzione di probabilità, dipendente da due parametri α e β. La variabile aleatoria ha come supporto i reali positivi e parametri strettamente maggiori di zero.La sua funzione di densità di probabilità è La funzione di distribuzione cumulativa di probabilità è dove è la funzione gamma incompleta e la funzione gamma di Eulero. Calcoliamo i momenti semplici della nostra distribuzione Ora applichiamo la sostituzione troviamo quindi quanto segue Quest'ultimo integrale converge per per ogni α > 1
rdf:langString
У теорії ймовірностей і статистиці обернений гамма-розподіл — це двопараметрічна сім’я неперервних розподілів ймовірностей на додатній дійсній півосі, що є розподілом оберненої до змінної, що має гамма-розподіл. Мабуть, найбільше обернений гамма-розподіл використовується в баєсівській статистиці, де такий розподіл виникає як граничний апостеріорний розподіл для невідомої дисперсії нормального розподілу, якщо використовується неінформативний апріор, і як аналітично виражений спряжений апріор у випадку інформативного апріорного розподілу.
rdf:langString
rdf:langString
Inverse-gamma distribution
rdf:langString
Loi inverse-gamma
rdf:langString
Distribuzione Gamma inversa
rdf:langString
逆ガンマ分布
rdf:langString
Обернений гамма розподіл
rdf:langString
Inverse-gamma
xsd:integer
1653565
xsd:integer
1106871508
rdf:langString
for
rdf:langString
for
rdf:langString
density
rdf:langString
In probability theory and statistics, the inverse gamma distribution is a two-parameter family of continuous probability distributions on the positive real line, which is the distribution of the reciprocal of a variable distributed according to the gamma distribution. Perhaps the chief use of the inverse gamma distribution is in Bayesian statistics, where the distribution arises as the marginal posterior distribution for the unknown variance of a normal distribution, if an uninformative prior is used, and as an analytically tractable conjugate prior, if an informative prior is required. It is common among some Bayesians to consider an alternative parametrization of the normal distribution in terms of the precision, defined as the reciprocal of the variance, which allows the gamma distribution to be used directly as a conjugate prior. Other Bayesians prefer to parametrize the inverse gamma distribution differently, as a scaled inverse chi-squared distribution.
rdf:langString
Dans la Théorie des probabilités et en statistiques, la distribution inverse-gamma est une famille de lois de probabilité continues à deux paramètres sur la demi-droite des réels positifs. Il s'agit de l'inverse d'une variable aléatoire distribuée selon une distribution Gamma.
rdf:langString
In teoria delle probabilità la distribuzione casuale gamma inversa è una distribuzione di probabilità, dipendente da due parametri α e β. La variabile aleatoria ha come supporto i reali positivi e parametri strettamente maggiori di zero.La sua funzione di densità di probabilità è La funzione di distribuzione cumulativa di probabilità è dove è la funzione gamma incompleta e la funzione gamma di Eulero. Calcoliamo i momenti semplici della nostra distribuzione Ora applichiamo la sostituzione troviamo quindi quanto segue Quest'ultimo integrale converge per nel caso possiamo applicare la definizione integrale della funzione Da qui possiamo ricavarci il valore atteso della nostra variabile aleatoria per ogni α > 1 e la sua varianza, che ricordiamo essere Che nel nostro caso esisterà per il parametro α > 2 Procediamo ora ad un semplice calcolo per ottenere la moda della nostra distribuzione il secondo fattore di questo prodotto non si annulla mai e può essere semplificato, ottenendo così un'unica soluzione. Pertanto se la derivata si annulla in un solo punto e la funzione vale 0 agli estremi dell'intervallo in cui è definita positiva, allora il nostro punto è effettivamente un punto di massimo. Per cui l'intera distribuzione è maggiorata da
rdf:langString
У теорії ймовірностей і статистиці обернений гамма-розподіл — це двопараметрічна сім’я неперервних розподілів ймовірностей на додатній дійсній півосі, що є розподілом оберненої до змінної, що має гамма-розподіл. Мабуть, найбільше обернений гамма-розподіл використовується в баєсівській статистиці, де такий розподіл виникає як граничний апостеріорний розподіл для невідомої дисперсії нормального розподілу, якщо використовується неінформативний апріор, і як аналітично виражений спряжений апріор у випадку інформативного апріорного розподілу. Однак серед баєсівців прийнято розглядати альтернативну параметризацію нормального розподілу з точки зору точності, що визначається як зворотна величина дисперсії, що дозволяє використовувати гамма-розподіл безпосередньо як спряжений апріор. Інші баєсівці вважають за краще параметрізувати зворотний гамма-розподіл інакше, як масштабований обернений розподіл хі-квадрат.
xsd:integer
325
rdf:langString
for
rdf:langString
for
rdf:langString
Does not exist.
rdf:langString
scale
xsd:integer
325
xsd:nonNegativeInteger
10638
