Doob's martingale inequality
http://dbpedia.org/resource/Doob's_martingale_inequality an entity of type: WikicatStatisticalInequalities
In mathematics, Doob's martingale inequality, also known as Kolmogorov’s submartingale inequality is a result in the study of stochastic processes. It gives a bound on the probability that a submartingale exceeds any given value over a given interval of time. As the name suggests, the result is usually given in the case that the process is a martingale, but the result is also valid for submartingales. The inequality is due to the American mathematician Joseph L. Doob.
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数学におけるドゥーブのマルチンゲール不等式（ドゥーブのマルチンゲールふとうしき、英: Doob's martingale inequality）は確率過程論での結果の一つであり、与えられた時間範囲で、確率過程が任意の所与の実数値を超過する確率の上限値を与える。名称の通り、確率過程が非負値のマルチンゲールであるとき適用できる不等式だが、劣マルチンゲールであっても同様の結論が成り立つ。 この結果はアメリカの数学者に負う。
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Na matemática, a desigualdade de martingale de Doob é um resultado no estudo dos processos estocásticos. Esta dá um limite sobre a probabilidade de que um processo estocástico exceda qualquer dado valor sobre um dado intervalo de tempo. Como o nome sugere, o resultado é geralmente dado no caso em que o processo é um martingale negativo, mas o resultado também é válido para submartingales não negativos. A desigualdade recebe este nome em homenagem ao matemático norte-americano Joseph Leo Doob.
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Неравенство Дуба — математическое выражение, относящееся к стохастической математике, определяющее верхнюю границу вероятности превышения случайным процессом некоторой величины. Названо в честь американского математика .
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Die Doobsche Maximalungleichung ist eine der zentralen Ungleichungen in der Stochastik. Neben der Burkholder-Ungleichung ist sie eine der gängigsten Berechnungsmethoden für die (stochastische) Größenordnung von (stetigen) Martingalen. Sie ist nach Joseph L. Doob benannt und findet sich in der Literatur unter unterschiedlichen Namen (Doobsche -Ungleichung, Doobsche Ungleichung(en), Doobsche Extremal-Ungleichungen, Maximale Ungleichung, Doobs Maximal-Ungleichung) wie auch in leicht unterschiedlichen Formulierungen, die sich durch die Anzahl der angegebenen Ungleichungen und die Voraussetzungen unterscheiden. Die Benennung als -Ungleichung folgt aus der Verwendung der -Norm, die Benennung als "Maximal", da das Supremum der ersten Glieder des Prozesses abgeschätzt wird. Es finden sich auch Unt
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Doobsche Maximalungleichung
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Doob's martingale inequality
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ドゥーブのマルチンゲール不等式
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Desigualdade de martingale de Doob
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Неравенство Дуба для мартингалов
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8522128
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1113696058
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Theorem 2.1
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Corollary II.1.6 and Theorem II.1.7
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Theorem 7.3.2
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Theorem 9.16
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Yor
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Revuz
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Shiryaev
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1999
2019
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Hall
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Durrett
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Karatzas
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Billingsley
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Yor
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Shreve
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Doob
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Heyde
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Revuz
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Corollary II.1.6 and Theorem II.1.7
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Example 5.4.1
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Proposition II.1.8
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Theorem 1.3.8
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Theorem 2.2
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Theorem 31.3
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Theorem 5.4.4
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Theorem VII.3.2
xsd:integer
55
353
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1953
1980
1991
1995
1999
2019
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Durrett
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Karatzas
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Yor
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Shreve
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Doob
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Loève
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Revuz
xsd:integer
1953
1978
1991
1999
2019
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Hall
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Yor
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Kallenberg
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Heyde
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Revuz
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Shiryaev
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1980
1999
2019
2021
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M/m062570
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Martingale
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Section 39
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Theorem 1.3.8
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Theorem 5.4.2
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Theorem VII.3.2
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Proposition II.1.5
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Theorem 7.3.1
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In mathematics, Doob's martingale inequality, also known as Kolmogorov’s submartingale inequality is a result in the study of stochastic processes. It gives a bound on the probability that a submartingale exceeds any given value over a given interval of time. As the name suggests, the result is usually given in the case that the process is a martingale, but the result is also valid for submartingales. The inequality is due to the American mathematician Joseph L. Doob.
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Die Doobsche Maximalungleichung ist eine der zentralen Ungleichungen in der Stochastik. Neben der Burkholder-Ungleichung ist sie eine der gängigsten Berechnungsmethoden für die (stochastische) Größenordnung von (stetigen) Martingalen. Sie ist nach Joseph L. Doob benannt und findet sich in der Literatur unter unterschiedlichen Namen (Doobsche -Ungleichung, Doobsche Ungleichung(en), Doobsche Extremal-Ungleichungen, Maximale Ungleichung, Doobs Maximal-Ungleichung) wie auch in leicht unterschiedlichen Formulierungen, die sich durch die Anzahl der angegebenen Ungleichungen und die Voraussetzungen unterscheiden. Die Benennung als -Ungleichung folgt aus der Verwendung der -Norm, die Benennung als "Maximal", da das Supremum der ersten Glieder des Prozesses abgeschätzt wird. Es finden sich auch Unterschiede in der Notation, so werden entweder die -Norm oder der Erwartungswert zur Formulierung verwendet.
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数学におけるドゥーブのマルチンゲール不等式（ドゥーブのマルチンゲールふとうしき、英: Doob's martingale inequality）は確率過程論での結果の一つであり、与えられた時間範囲で、確率過程が任意の所与の実数値を超過する確率の上限値を与える。名称の通り、確率過程が非負値のマルチンゲールであるとき適用できる不等式だが、劣マルチンゲールであっても同様の結論が成り立つ。 この結果はアメリカの数学者に負う。
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Na matemática, a desigualdade de martingale de Doob é um resultado no estudo dos processos estocásticos. Esta dá um limite sobre a probabilidade de que um processo estocástico exceda qualquer dado valor sobre um dado intervalo de tempo. Como o nome sugere, o resultado é geralmente dado no caso em que o processo é um martingale negativo, mas o resultado também é válido para submartingales não negativos. A desigualdade recebe este nome em homenagem ao matemático norte-americano Joseph Leo Doob.
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Неравенство Дуба — математическое выражение, относящееся к стохастической математике, определяющее верхнюю границу вероятности превышения случайным процессом некоторой величины. Названо в честь американского математика .
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Albert N.
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Shiryaev
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Albert Shiryaev
xsd:nonNegativeInteger
13149