Delaporte distribution

rdf:langString Loi de Delaporte

rdf:langString En théorie des probabilités et en statistique, la loi de Delaporte est une loi de probabilité discrète qui est particulièrement utilisée en science actuarielle. Cette loi est la convolution d'une loi binomiale négative avec une loi de Poisson. Puisque la loi binomiale négative peut être vue comme une loi de Poisson dont le paramètre de moyenne est lui-même une variable aléatoire de loi gamma, la loi de Delaporte peut être vue comme une loi composée d'une loi de Poisson où le paramètre de moyenne se décompose en deux composants : un composant fixe de paramètre , et un composant de loi gamma de paramètres et . Le nom de cette loi est issue de Pierre Delaporte qui proposa une relation avec le comptage des accidents de voitures en 1959, bien qu'elle apparaisse plus tôt sous différentes formes en 1934 dans un article de Rolf von Lüders où la loi est appelée formulation II (Formel II distribution en allemand).