Correlogram
http://dbpedia.org/resource/Correlogram an entity of type: Thing
Estatistikan eta bereziki denbora serieen azterketan, korrelograma serie batek aldi edo puntu bateko balioak atzeragoko l aldi edo puntuko balioekin dituen korrelazioa agertzen duen kartesiar diagrama da, abzisetan l balioak eta ordenatuetan korrelazio mailak agertzen direlarik. Denbora serie baterako egokienak izan daitezkeen ereduak identifikatzeko erabiltzen da.
rdf:langString
En analyse des données, un corrélogramme est une représentation graphique mettant en évidence une ou plusieurs corrélations entre des séries de données. Un corrélogramme permet de visualiser des données sous différentes formes.
rdf:langString
Un correlogramma, o autocorrelogramma, è un grafico che rappresenta la autocorrelazione di una serie storica in funzione del ritardo con cui la autocorrelazione è calcolata.
rdf:langString
In the analysis of data, a correlogram is a chart of correlation statistics. For example, in time series analysis, a plot of the sample autocorrelations versus (the time lags) is an autocorrelogram. If cross-correlation is plotted, the result is called a cross-correlogram. The correlogram is a commonly used tool for checking randomness in a data set. If random, autocorrelations should be near zero for any and all time-lag separations. If non-random, then one or more of the autocorrelations will be significantly non-zero.
rdf:langString
En el análisis de los datos, un correlograma es una imagen de la correlación de estadísticas. Por ejemplo, en el análisis de series temporales, el correlograma, también conocido como un gráfico de autocorrelación, es una representación gráfica de las autocorrelaciones de la muestra versus (el tiempo).
rdf:langString
Ein Korrelogramm ist die graphische Darstellung der Autokorrelation einer Zeitreihe. Dazu werden die geschätzten Korrelationskoeffizienten gegen die Dauer der Zeitverschiebung abgetragen. Mit dem Korrelogramm kann untersucht werden, ob eine signifikante Autokorrelation bei einer Zeitverschiebung vorliegt. Die Nullhypothese ist, dass keine Autokorrelation vorliegt. Dazu wird Konfidenzintervall der geschätzten Korrelationskoeffizienten betrachtet: mit Liegt in dem Intervall , so wird die Nullhypothese mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von abgelehnt.
rdf:langString
Em análise de dados, um correlograma é uma imagem da estatística da correlação. Em análise de séries temporais, por exemplo, um correlograma, também conhecido como diagrama de autocorrelação, é um diagrama das autocorrelações da amostra versus (os intervalos de tempo). Por vezes, corgramas, matrizes coloridas de forças de correlação em análise multivariada, também são chamados de correlogramas.
rdf:langString
Корелограма В аналізі даних корелограмою називається зображення статистики кореляції. Наприклад, в аналізі часових рядів, корелограма, також відома як автокореляційна діаграма, являє собою графік зразка автокореляцій , в порівнянні з , (часові затримки). Крім того, корелограми використовують в для Box-Jenkins моделі авторегресії ковзного середнього часового ряду. Автокореляція повинна бути близькою до нуль-випадковості, якщо аналітик не перевіряє випадковість, то справедливість багатьох з статистичних висновків попадає під сумнів. Корелограми є чудовим способом перевірки такої випадковості.
rdf:langString
rdf:langString
Korrelogramm
rdf:langString
Correlograma
rdf:langString
Correlogram
rdf:langString
Korrelograma
rdf:langString
Correlogramma
rdf:langString
Corrélogramme
rdf:langString
Função correlograma
rdf:langString
Корелограма
xsd:integer
5483693
xsd:integer
1122905368
rdf:langString
In the analysis of data, a correlogram is a chart of correlation statistics. For example, in time series analysis, a plot of the sample autocorrelations versus (the time lags) is an autocorrelogram. If cross-correlation is plotted, the result is called a cross-correlogram. The correlogram is a commonly used tool for checking randomness in a data set. If random, autocorrelations should be near zero for any and all time-lag separations. If non-random, then one or more of the autocorrelations will be significantly non-zero. In addition, correlograms are used in the model identification stage for Box–Jenkins autoregressive moving average time series models. Autocorrelations should be near-zero for randomness; if the analyst does not check for randomness, then the validity of many of the statistical conclusions becomes suspect. The correlogram is an excellent way of checking for such randomness. In multivariate analysis, correlation matrices shown as color-mapped images may also be called "correlograms" or "corrgrams".
rdf:langString
Ein Korrelogramm ist die graphische Darstellung der Autokorrelation einer Zeitreihe. Dazu werden die geschätzten Korrelationskoeffizienten gegen die Dauer der Zeitverschiebung abgetragen. Mit dem Korrelogramm kann untersucht werden, ob eine signifikante Autokorrelation bei einer Zeitverschiebung vorliegt. Die Nullhypothese ist, dass keine Autokorrelation vorliegt. Dazu wird Konfidenzintervall der geschätzten Korrelationskoeffizienten betrachtet: mit
* dem entsprechenden Perzentil der t-Verteilung für die Irrtumswahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Ordnung (Signifikanzniveau)
* dem Standardfehler SE Liegt in dem Intervall , so wird die Nullhypothese mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von abgelehnt. Der Standardfehler SE wird in diesem Zusammenhang meist anhand Bartletts Formel für MA(l)-Prozesse berechnet (moving average, siehe dazu ARMA-Modell): für : für :
* der geschätzten Autokorrelation zwischen Beobachtungen, die Perioden auseinanderliegen. Im Bild wird daher die Nullhypothese (dass keine Autokorrelation zwischen benachbarten Perioden besteht) bei den ersten vorliegenden Verzögerung verworfen, da dort die Null nicht innerhalb des Konfidenzintervalls liegt. Für diese ersten Verzögerungen gilt, dass direkt aufeinanderfolgender Zeitpunkte signifikant korreliert sind. Für die übrigen Verzögerungen kann die Nullhypothese fehlender Autokorrelation allerdings nicht abgelehnt werden.
rdf:langString
En el análisis de los datos, un correlograma es una imagen de la correlación de estadísticas. Por ejemplo, en el análisis de series temporales, el correlograma, también conocido como un gráfico de autocorrelación, es una representación gráfica de las autocorrelaciones de la muestra versus (el tiempo). Si se utiliza la correlación cruzada, el resultado se llama una correlograma cruzado. El correlograma es una herramienta comúnmente usada para el control de aleatoriedad en un conjunto de datos . Esta aleatoriedad se determina calculando autocorrelaciones para los valores de datos en diferentes lapsos de tiempo. Si es al azar, tales autocorrelaciones deben estar cerca de cero para todas las separaciones de retardo de tiempo. Si no es aleatoria, una o más de las autocorrelaciones seguidas serán significativamente diferente de cero. Además, los correlogramas se utilizan en la etapa de identificación de la metodología de Box-Jenkins en modelos autorregresivos de media móvil de series temporales. Las autocorrelaciones deben estar al azar y cerca de cero, ya que si el analista no comprueba la aleatoriedad, la validez de muchas de las conclusiones estadísticas se vuelven sospechosas. La autocorrelación es una excelente manera de comprobar tal aleatoriedad.
rdf:langString
Estatistikan eta bereziki denbora serieen azterketan, korrelograma serie batek aldi edo puntu bateko balioak atzeragoko l aldi edo puntuko balioekin dituen korrelazioa agertzen duen kartesiar diagrama da, abzisetan l balioak eta ordenatuetan korrelazio mailak agertzen direlarik. Denbora serie baterako egokienak izan daitezkeen ereduak identifikatzeko erabiltzen da.
rdf:langString
En analyse des données, un corrélogramme est une représentation graphique mettant en évidence une ou plusieurs corrélations entre des séries de données. Un corrélogramme permet de visualiser des données sous différentes formes.
rdf:langString
Un correlogramma, o autocorrelogramma, è un grafico che rappresenta la autocorrelazione di una serie storica in funzione del ritardo con cui la autocorrelazione è calcolata.
rdf:langString
Em análise de dados, um correlograma é uma imagem da estatística da correlação. Em análise de séries temporais, por exemplo, um correlograma, também conhecido como diagrama de autocorrelação, é um diagrama das autocorrelações da amostra versus (os intervalos de tempo). Se a relação cruzada for usada, o resultado é chamado de correlograma cruzado. O correlograma é uma ferramenta comumente usado para checar a aleatoriedade de um conjunto de dados. Esta aleatoriedade é verificada ao computar autocorrelações para valores de dados em intervalo de tempo variantes. Em caso de aleatoriedade, tais autocorrelações devem ser próximas de zero para quaisquer e todas as separações de intervalo de tempo. Em caso de não aleatoriedade, então uma ou mais autocorrelações devem ser significantemente diferentes de zero. Além disso, correlogramas são usados no estágio da identificação de modelo para os modelos de série temporal autorregressivos de médias móveis de Box-Jenkins. Autocorrelações devem ser próximas de zero para aleatoriedade. Se o analista não verificar a aleatoriedade, então, a validade de muitas conclusões estatísticas se torna suspeita. O correlograma é uma forma adequada de checar tal aleatoriedade. Por vezes, corgramas, matrizes coloridas de forças de correlação em análise multivariada, também são chamados de correlogramas.
rdf:langString
Корелограма В аналізі даних корелограмою називається зображення статистики кореляції. Наприклад, в аналізі часових рядів, корелограма, також відома як автокореляційна діаграма, являє собою графік зразка автокореляцій , в порівнянні з , (часові затримки). Якщо використовується взаємно-кореляційна функція, результат називають поперечною корелограмою. Корелограми є широко використовуваним інструментом для перевірки випадковості в наборі даних. Випадковість знаходиться шляхом обчислення автокореляції для значень даних при різних часових затримках. Якщо випадково, такі автокореляцій будуть близькі до нуля для будь-яких і всіх розділень часових затримок. Якщо невипадкове, то один або більше з автокореляції буде істотно відмінна від нуля. Крім того, корелограми використовують в для Box-Jenkins моделі авторегресії ковзного середнього часового ряду. Автокореляція повинна бути близькою до нуль-випадковості, якщо аналітик не перевіряє випадковість, то справедливість багатьох з статистичних висновків попадає під сумнів. Корелограми є чудовим способом перевірки такої випадковості.
xsd:nonNegativeInteger
9402
